Как часто бывает, что выставленный ордер стремиться к заранее выставленному ТейкПрофиту, но не добегая до него несколько пунктов разворачивается, ордер выбивает по СтопЛоссу. Ох как обидно, опять минус, депозит стремиться к нулю, а такие были надежды на заработок.
Ладно если мы сидим за компьютером и смотрим на движение котировок, можно и успеть среагировать на откат и закрыть ордер, пусть и не с желаемой прибылью, но все же в плюс. А если торгует робот? Такими темпами он точно опустит депозит до 0.

Давным давно придумана технология слежения за ордером, вывода его в безубыток. Данная технология называется – ТрейлингСтоп (трал). Суть заключается в следующем:
Система следит за ордером и при достижении определенного значения прибыли ордер переводится в безубыток, то есть стоплосс ставиться в значение равное открытию ордера, а дальше при увеличении прибыли – стоплосс подтягивается за ценой на расстояние равное этому значению. И даже если цена развернется и пойдет в обратном направлении, ордер закроется по стоплоссу но в прибыли, или как минимум без убытка.

Довольно таки удобная вещь, но есть одно но – трейлингстоп хорошо ведет себя при явном тренде, когда цена явно стремиться в одну сторону и колебания цены не очень высоки, иначе это грозит обернуться постоянным закрытием ордеров с маленьким профитом или вообще без прибыли. Так что же делать, ведь хочется не только не потерять средства, но и хорошо заработать?

Пришлось дорабатывать систему до желаемого результата, смотрим, что получилось.
Идея: При достижении определенного значения профита стоплосс подтягивается и происходит закрытие половины ордера (фиксирование прибыли). При дальнейшем росте профита стоплосс движется за ценой и постоянно закрывается половина ордера до тех пор пока полностью не закроется. Такая технология хорошо себя зарекомендовала себя при явном флете (сильных колебаниях цены в определенном промежутке).

Стандартный трал здесь описывать не буду (он есть в стандартном советнике MACD Sample.mq4, поставляемом вместе с терминалом). Остановлюсь только на дополнениях:
1. Вводим дополнительную логическую переменную, которая определяет принцип работы трала (стандартный, модернизированный)
Глобальная переменная:
extern bool PolLots = true; // тип трейлинга: true – модернизированный, false – стандартный.
2. Вводим в блок глобальных переменных переменную для величины срабатывания трала:
extern double TrailingStop = 150; // значение срабатывания трала в пунктах
3. Сама процедура:
void TrailingStairs(int ticket,int trldistance)
{
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if((Bid-OrderOpenPrice())>(Point*trldistance))
{
if(OrderStopLoss()<Bid-Point*trldistance || (OrderStopLoss()==0))
{
OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),Bid-Point*trldistance,OrderTakeProfit(),0,Green);
if (PolLots)
if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
{
OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Bid,3,Green);
}
else
{
OrderClose(ticket,OrderLots(),Bid,3,Green);
}
}
}
}
else
{
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*trldistance))
{
if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*trldistance)) || (OrderStopLoss()==0))
{
OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),Ask+Point*trldistance,OrderTakeProfit(),0,Red);
if (PolLots)
if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
{
OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Ask,3,Green);
}
else
{
OrderClose(ticket,OrderLots(),Ask,3,Green);
}
}
}
}
}

Если сравнить со стандартным тралом, то можно увидеть что добавляется только такой код:
1. if (PolLots)
2. if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
3. {
4. OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Ask,3,Green);
5. }
6. else
7. {
8. OrderClose(ticket,OrderLots(),Ask,3,Green);
9. }
Вот на нем и становимся.
Первая строка – определяем какой используется трал стандартный или модернизированный, если стандартный, то дальне код не выполняется.
Вторая строка – проверяем половина открытого ордера больше значения минимального лота или нет.
Если больше, то выполняется 4 строка, если нет, то 8-ая.
Обратите внимание, используется оператор округления (NormalizeDouble) для того, что бы при делении не получилось недопустимое для размера ордера число.
Ну а строки 4 и 8 выполняют в принципе одно и тоже – закрывают ордер, только в строке 8 – закрывается весь, так уменьшить его уже невозможно, а в 4-ой строке закрывается только половина ордера.
Ну а теперь самое простое – вставляем в нужное место советника вызов процедуры и смотрим, как он будет работать:
TrailingStairs(OrderTicket(),TrailingStop);
Процедуре передается два значения: Номер нужного ордера и размер трала в пунктах.

Ну а теперь примеры работы:
Работа одно и того же советника за последние 10 дней.
Инструмент: EURJPY_FX (EURO vs JAPANESE YEN)
Интервал: 5 Минут (M5) 2009.10.14 00:00 – 2009.10.22 23:55
Параметры советника идентичны, за исключением принципа работы трала.

Включаем модернизированный трал:

Работает стандартный трал:

Как видим, в данный момент использование модернизированного трала дает положительный эффект: прибыль увеличилась, просадка уменьшилась, увеличилось точность входа в ордер (процент прибыльных ордеров увеличился более чем в два раза).

Вроде получился великолепный трал, надо его использовать и забыть про стандартный трал, предложенный разработчиком терминала MetaQuotes Software, но повторюсь модернизированный трал хорошо ведет себя во флете, при явном тренде он сильно ограничивает прибыль и его надо переключать в режим работы стандартного трала.
Пробуйте вставить предложенный трал в свой советник и погонять его на тестах, посмотрите что получиться, вдруг да понравиться его работа.

Пример советника с использование данного трала Stoh.mq4