Эти вопросы мучают многих, и вряд ли кто-то может ответить на них со стопроцентной уверенностью.
Доход на рынке достигается изменчивостью самого рынка, но эта изменчивость несет в себе и убытки.Посетите автобазар – где Вы можете купить авто Как оседлать эту изменчивость, для достижения постоянной прибыли на неопределенный срок?
Ответ кроется в самой платформе MetaTrader. Составляющая платформы – тестер стратегий, предназначенный для тестирования советников. Тестер помогает не только тестировать советников, но и оптимизировать параметры самого советника.
Многие называют оптимизацию подгонкой под историю. В чем-то они правы, да оптимизация выдает лучшие параметры за указанный промежуток времени, но главное правильно пользоваться этими параметрами. Ведь рынок не меняется резко. И если прооптимизируем советника за последние 1-3 дня, вполне вероятно, что ближайшие дни он не окажется в убытке.
Но с оптимизацией встает несколько вопросов:
1. Какие параметры оптимизировать
2. За какой промежуток проводить оптимизацию.
Начнем отвечать со второго вопроса.
Промежуток оптимизации нужно выбирать согласно используемого интервала графика советником. Оптимизация за последний день на дневном графике и, например, минутном графике имеет очень большую разницу. Ведь для дневного графика это 1 бар, а для минутного 1440 баров. И соответственно на минутке мы получаем более менее достоверную информацию, а на дневном скорее всего никакой.
Но нельзя оптимизировать по одному дню даже минутный график, ведь в этот день могут выйти достаточно важные новости, что влечет за собой неадекватное движение цены.
Обычно для минутных графиков, я использую оптимизацию на интервале от трех дней до недели. При увеличении ТФ интервал оптимизации нужно увеличивать с учетом особенностей торговой системы.
Какие параметры оптимизировать?
Все – долго и вряд ли имеет смысл.
У любой ТС есть важные параметры, влияющие на работу самой системы. У кого-то это параметры индикаторов, у других время выхода на рынок. Вот именно на этих параметрах и нужно остановиться. Параметров не может быть много, обычно их до четырех.
Что делать, если советник куплен, а не разработан самостоятельно? Как узнать какие параметры важные, а какие нет? Определить это достаточно просто. Поочередно меняйте параметры советника и прогоняйте тест. На основании этих тестов вы увидите, какие параметры в большей степени влияют на работу советника. После того как вы найдете переменные в наибольшей степени влияющие на поведение ТС, приступайте к оптимизации.

Открывайте панель тестера:

Открывайте свойства эксперта:

Отмечайте «важные» параметры и задавайте начальное значение («старт»), шаг изменения параметра и конечное значение («стоп»).

После этого ставите галочку «Оптимизация», выбираете интервал оптимизации и наживаете «Старт».
Результаты прогонов можно будет увидеть на вкладке «Результаты оптимизации», там выдираете наиболее привлекательный для вас вариант и начинаете тестировать с выбранными параметрами.
Долго, нудно, но что поделать ведь хочется продлить прибыльную «жизнь» советника.
Некоторые трейдеры (программисты) пошли дальше. Почему бы не сделать так, что бы советник сам себя оптимизировал и выбирал наилучшие варианты?
Ведь на рынке всегда есть время затишья, соответственно есть время советнику проанализировать ситуацию на рынке и выбрать наилучшие параметры для дальнейшей торговле.
На сайте разработчиков МетаТрейдера в разделе статьи есть интересная статья – Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли (http://articles.mql4.com/ru/336). Единственное но, трейдер должен хотя бы немного понимать язык MQL.
Принцип данной разработки прост: В указанное время советник запускает еще одно окно терминала, прогонят там оптимизацию за заранее определенный промежуток времени, по так же заранее определенным параметрам. Итоги оптимизации сохраняются в файл. Далее советник анализирует полученные данные и выбирает наилучшие параметры советника. После чего данные значения присваиваются параметрам советника и продолжается торговля по измененным параметрам.
Автором статьи была написана библиотека с легкостью подключаемая практически к любому советнику.
На основании данной разработки мной было написано несколько экспертов, которые уже достаточно времени (более полугода) успешно торгуют на рынке.

Система стоит на реальном счете gbpusd 5 минут.

с параметрами:

Скачать советника  можно здесь: MA

У жителей Европы есть все основания для беспокойств – но не по поводу заговора. Они должны быть обеспокоены тем, что некоторые из умнейших инвесторов в мире убеждены, что у евро есть только один путь – вниз. На первый взгляд, это идет в разрез с предыдущим общепринятым мнением. В частности, в Европе преобладает точка зрения, что скептики в ФРС и Банке Англии в конченом счете лопнут от своих долгов, в то время как ЕЦБ сможет сохранить твердую позицию. Этот сценарий привел бы к переоценке евро. Так что же заставило этих некоторых опытных инвесторов прийти к обратному выводу? Греция? Вряд ли. Эта история не связана с ее проблемами. Без политических и юридических ограничений было бы гораздо проще. Еврозона придумала бы механизм по борьбе с кризисом, процедуру по управлению внутренними дисбалансами и, возможно, начала бы укреплять связи между своими членами. Ряд экономистов сделал конкретные предложения: директор Центра исследований европейской политики Дэниел Грос и главный экономист в Deutsche Bank Томас Майер выступают за создание Европейского валютного фонда. Премьер-министр Бельгии Ив Летерм предложил организовать Европейское агентство по возврату долгов.

Несмотря на то что все эти предложения кажутся разумным, им не суждено сбыться из-за политических и юридических ограничений. Некоторые страны-члены ЕС станут говорить о том, что для внедрения таких предложений потребуется новый Европейский договор. Процесс ратификации Лиссабонского договора был настолько мучителен, что Брюссель скорее отправится в ад и вернется обратно, чем станет вести переговоры по поводу ратификации еще одного договора. В любом случае конституционное законодательство Германии накладывает такие жесткие ограничения, что даже незначительное ослабление пункта о финансовой помощи Маастрихтского договора или мандата ЕЦБ о поддержании ценовой стабильности может спровоцировать выход Германии из ЕС. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие 10 лет, – это добровольное улучшение координации в Европейском Совете.

Итак, возникает вопрос: какие экономические механизмы регулирования будут эффективны на политической и конституционной арене? Варианты ограничены. Одна из ответных мер, в которой можно быть абсолютно уверенным, будет заключаться в попытке сократить дефициты бюджета до верхней границы Маастрихтского договора в размере 3% от ВВП. Это будет сделано, если не к 2012 году, то спустя год или два. Тем временем, Германия в одностороннем порядке установила себе потолок дефицита к ВВП на уровне 0.35% начиная с 2016 года. С этим тоже возникнут трудности. Но нет никаких сомнений, что Еврозона попытается, и возможно успешно, консолидировать свою фискальное политику. Бюджетный комитет немецкого Бундестага недавно сделал к этому первые шаги, урезав бюджет министерства финансов на 2010 года почти на 6 млрд. евро ($8.2 млрд., £5.4 млрд.).

Если принять бюджетную консолидацию как данность, как изменится экономика Еврозоны? Известно, что сумма бюджетов государственного и частного секторов должна равняться балансу текущего счета. Таким образом, повышение бюджета государственного сектора предполагает компенсирующие снижение бюджета частного сектора или повышение баланса текущего счета, либо сочетание этих двух мер. В первом случае баланс текущего счета Еврозоны практически не изменится, а корректировке подвергнется бюджет частного сектора. Подобным образом Греция решила свою финансовую проблему, создав дефицит частного сектора аналогичного размера. Если сложить бюджеты государственного и частного секторов Греции, страна сегодня такой же банкрот, каким она была неделю назад. Это означает, что, следуя правилам фискальной политики, Еврозона рискует спровоцировать спад частного сектора, что будет ощущаться особенно явственно на юге Европы. Этот сценарий повышает вероятность распада Еврозоны в будущем. Инвесторы, которые верят в такое развитие событий, боятся евро как огня.

Во втором случае корректировка осуществляется за счет баланса текущего счета Еврозоны, который со слегка отрицательного станет однозначно положительным. Сложно понять, как добиться этого, не допустив значительного обесценивания евро. Евро придется присоединиться к числу валют, которые решили свои проблемы при помощи конкурентной девальвации. Таким образом, евро сильно ослабнет против доллара и перестанет расти против фунта стерлингов. Это осложнит жизнь Великобритании. Но, что еще важнее, это возродит мировые дисбалансы. В любом случае евро будет слабеть. Даже если Еврозона сможет надолго отложить бюджетную консолидацию, это не поможет евро, поскольку рынки начнут сомневаться в устойчивости валютного союза по политическим причинам.natural viagra – herbal viagra Всем известно, что в долгосрочной перспективе валютный союз не может существовать без политического единства. Так вот умные инвесторы из Нью-Йорка полагают, что процесс уже начался.

© www.fxfreeclub.ru

Давным давно придумана технология слежения за ордером, вывода его в безубыток. Данная технология называется – ТрейлингСтоп (трал). Суть заключается в следующем:
Система следит за ордером и при достижении определенного значения прибыли ордер переводится в безубыток, то есть стоплосс ставиться в значение равное открытию ордера, а дальше при увеличении прибыли – стоплосс подтягивается за ценой на расстояние равное этому значению. И даже если цена развернется и пойдет в обратном направлении, ордер закроется по стоплоссу но в прибыли, или как минимум без убытка.

Довольно таки удобная вещь, но есть одно но – трейлингстоп хорошо ведет себя при явном тренде, когда цена явно стремиться в одну сторону и колебания цены не очень высоки, иначе это грозит обернуться постоянным закрытием ордеров с маленьким профитом или вообще без прибыли. Так что же делать, ведь хочется не только не потерять средства, но и хорошо заработать?

Пришлось дорабатывать систему до желаемого результата, смотрим, что получилось.
Идея: При достижении определенного значения профита стоплосс подтягивается и происходит закрытие половины ордера (фиксирование прибыли). При дальнейшем росте профита стоплосс движется за ценой и постоянно закрывается половина ордера до тех пор пока полностью не закроется. Такая технология хорошо себя зарекомендовала себя при явном флете (сильных колебаниях цены в определенном промежутке).

Стандартный трал здесь описывать не буду (он есть в стандартном советнике MACD Sample.mq4, поставляемом вместе с терминалом). Остановлюсь только на дополнениях:
1. Вводим дополнительную логическую переменную, которая определяет принцип работы трала (стандартный, модернизированный)
Глобальная переменная:
extern bool PolLots = true; // тип трейлинга: true – модернизированный, false – стандартный.
2. Вводим в блок глобальных переменных переменную для величины срабатывания трала:
extern double TrailingStop = 150; // значение срабатывания трала в пунктах
3. Сама процедура:
void TrailingStairs(int ticket,int trldistance)
{
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if((Bid-OrderOpenPrice())>(Point*trldistance))
{
if(OrderStopLoss()<Bid-Point*trldistance || (OrderStopLoss()==0))
{
OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),Bid-Point*trldistance,OrderTakeProfit(),0,Green);
if (PolLots)
if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
{
OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Bid,3,Green);
}
else
{
OrderClose(ticket,OrderLots(),Bid,3,Green);
}
}
}
}
else
{
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*trldistance))
{
if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*trldistance)) || (OrderStopLoss()==0))
{
OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),Ask+Point*trldistance,OrderTakeProfit(),0,Red);
if (PolLots)
if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
{
OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Ask,3,Green);
}
else
{
OrderClose(ticket,OrderLots(),Ask,3,Green);
}
}
}
}
}

Если сравнить со стандартным тралом, то можно увидеть что добавляется только такой код:
1. if (PolLots)
2. if (NormalizeDouble(OrderLots()/2,1)>MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT))
3. {
4. OrderClose(ticket,NormalizeDouble(OrderLots()/2,1),Ask,3,Green);
5. }
6. else
7. {
8. OrderClose(ticket,OrderLots(),Ask,3,Green);
9. }
Вот на нем и становимся.
Первая строка – определяем какой используется трал стандартный или модернизированный, если стандартный, то дальне код не выполняется.
Вторая строка – проверяем половина открытого ордера больше значения минимального лота или нет.
Если больше, то выполняется 4 строка, если нет, то 8-ая.
Обратите внимание, используется оператор округления (NormalizeDouble) для того, что бы при делении не получилось недопустимое для размера ордера число.
Ну а строки 4 и 8 выполняют в принципе одно и тоже – закрывают ордер, только в строке 8 – закрывается весь, так уменьшить его уже невозможно, а в 4-ой строке закрывается только половина ордера.
Ну а теперь самое простое – вставляем в нужное место советника вызов процедуры и смотрим, как он будет работать:
TrailingStairs(OrderTicket(),TrailingStop);
Процедуре передается два значения: Номер нужного ордера и размер трала в пунктах.

Ну а теперь примеры работы:
Работа одно и того же советника за последние 10 дней.
Инструмент: EURJPY_FX (EURO vs JAPANESE YEN)
Интервал: 5 Минут (M5) 2009.10.14 00:00 – 2009.10.22 23:55
Параметры советника идентичны, за исключением принципа работы трала.

Включаем модернизированный трал:

Работает стандартный трал:

Как видим, в данный момент использование модернизированного трала дает положительный эффект: прибыль увеличилась, просадка уменьшилась, увеличилось точность входа в ордер (процент прибыльных ордеров увеличился более чем в два раза).

Вроде получился великолепный трал, надо его использовать и забыть про стандартный трал, предложенный разработчиком терминала MetaQuotes Software, но повторюсь модернизированный трал хорошо ведет себя во флете, при явном тренде он сильно ограничивает прибыль и его надо переключать в режим работы стандартного трала.
Пробуйте вставить предложенный трал в свой советник и погонять его на тестах, посмотрите что получиться, вдруг да понравиться его работа.

Пример советника с использование данного трала Stoh.mq4

Если значение индикатора меньше определенного значения и текущее значение индикатора больше предыдущего, тогда покупаем. Если значение индикатора больше определенного значения и текущее значение индикатора меньше предыдущего – продаем. Добавлен автооптимизатор из статьи Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли

5000 р.пфл – однопользовательская версия (будет работать только на одном счете).

25000 р. – многопользовательская версия (нет ограничения по количеству счетов).

В связи с недавним открытием сайта заказы временно принимаются по icq: 421281807

График только за один день, т.к. ежедневно оптимизируются параметры.